Rotation Scanneroverheat

Qué hacer con un earnings, fase por fase. El dato que ordena todo: en 624 eventos de 20 megacaps (6 años), el gap medio fue +8,3% y la sesión regular aportó apenas +0,57% — o sea que el 93% del movimiento ocurre fuera del horario. Y el cierre regular previo aguanta como piso el 87% de las veces: cuando aguanta el día promedia +1,56%, cuando se perfora promedia −6,05%. Ojo: a 5 días rinde igual en ambos casos, así que el nivel sirve de STOP, no de tesis de swing. Se muestran los reportes de hasta 1 rueda atrás — ruedas, no días calendario: contando calendario, un lunes se perdían los del viernes. No es consejo de inversión.

Próximos reportes universo de 738 tickers · las 3 señales se calculan para los 25 más cercanos

Qué mirar en cada fase

🌙 1 · After-hours 16:00–20:00 ET

  • Es la reacción cruda al reporte, y la sesión más ruidosa que existe: sin libro, un solo trade mueve el precio.
  • Propone, no confirma. Sirve para el sesgo; no para dimensionar.
  • Lo más prometedor: cae y revierte — la primera lectura del reporte se corrigió.
  • Acá el precio de la plataforma lo hace un market maker, no el mercado.

🌅 2 · Premarket 04:00–09:30 ET

  • Acá se define. Mucho más líquido y limpio (rango típico 1–3% contra 7–15% del after).
  • Si confirma el after y respeta el nivel → el setup con más respaldo.
  • Si perfora el nivel → salir. Es el 13% de casos y ese día promedia −6%.
  • Si contradice al after → manda el premarket; el after era ruido.

🔔 3 · Apertura 09:30 ET

  • No perseguir el gap. El 93% del recorrido ya pasó; la sesión regular deja +0,57% promedio.
  • Si venís de antes: mantener con stop debajo del nivel.
  • Si lo pierde intradía: salir, no promediar.
  • El PEAD clásico ya no existe en megacaps desde 2006: no esperar drift de semanas.
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Paper · tres señales LONG 5 min antes del cierre cuando las tres dan compra, salida en la apertura

Entra antes del reporte, o sea que apuesta al resultado: compra el gap completo sin saber qué van a decir los números ni la call. Es lo contrario del resto del sistema, que espera a ver la reacción — por eso va a paper y con 0,10 % de costo descontado. La condición es exigente: las tres señales en ↑, no dos.

FechaTickerEntradaSalidaIMNeto
sin operaciones — espera a que un reporte tenga las tres señales alcistas

Registro de señales qué decían las tres ANTES · qué hizo el comunicado y qué hizo la call

Las señales se recalculan cada vez, así que después del reporte ya no se sabe qué decían antes — al intentar el forense de DELL y SNOW, el skew de opciones de ese vencimiento era irreconstruible porque la cadena había expirado. Este registro guarda el snapshot antes de que el reporte exista, con los valores crudos de cada señal, y después mide las dos ventanas por separado. Lo del skew ya está respondido y no hace falta esperar: sobre 250 earnings, el risk reversal 25-delta bien calculado da t=−0,51 — no predice dirección. Lo que este registro sí puede contestar con muestra es lo que ningún histórico permite: si las tres juntas valen más que cada una suelta, si el lado corto se comporta como el largo, y sobre todo el corte comunicado contra call, que en el histórico solo llega a 30 casos porque las velas de 5 minutos no van más atrás de ~55 días.

FechaTickerSeñalesVeredicto ComunicadoCallGiroDía sig.
sin registros
Nivel de referencia = cierre de la sesión REGULAR del día del reporte. Los extremos de las sesiones extendidas se calculan sobre CIERRES de vela y descartando la primera barra: la barra de apertura (04:00 / 16:00) trae un high/low fantasma heredado del cierre anterior que, sin filtrar, marcaba «perforó el nivel» en el 100% de los casos. NO es consejo de inversión.
El implied move sale del straddle al dinero del primer vencimiento posterior al reporte — usar uno anterior mide otra cosa y da un número chico que parece calma y no lo es. Dato que conviene tener presente: el implied move sobreestima el movimiento real en torno al 70 % de las veces, así que sirve más para saber qué ya está descontado que para esperar que se cumpla. Las tres señales se calculan, no se copian: Estimize y Zacks publican estimaciones de EPS —no un porcentaje de subida— y además bloquean el acceso automático, así que sus links quedan para verificar a mano. Ninguna de las tres es un pronóstico: son tres formas distintas de mirar lo mismo, y cuando se contradicen, eso también es información.
La reacción al comunicado se mide por su extremo, no por dónde cerró la ventana: NVDA el 26-ago tocó −1,74% con los números y cerró esa ventana ya en +0,29% recuperándose — medirla por el cierre borraba justo la caída inicial. El corte de las 17:00 es el único estable porque cada empresa publica a su hora (NVDA ~16:20, CRM ~16:05), pero la conference call es casi siempre a las 17:00 ET.